Gelöst: Vorschläge Zur Behebung Des Hessian-Standardfehlers Von Matlab.

Aktualisiert

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    Hier sind bereits einige einfach zu befolgende Methoden, die das hessische konventionelle Fehlerproblem in Matlab besser lösen sollten.

    matlab hessian even error

    Ich versuche, Standardfehler von Bewertern zu erhalten, wenn es darum geht, die meiner Optimierung helfen. Verwenden Sie außerdem das gesamte dfp-Aktualisierungsschema für alle fmincon-Vorteile mit dem aktiven Algorithmussatz. Ich arbeite an einem Portfolio-Optimierungshindernis, daher würde ich gerne wissen, welche statistische Signifikanz die Bewerter bei der Definition der Zahl im Auge hatten (dh Modell, welche Variablen tatsächlich eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung der Effizienz des Modells gegenüber einer bestimmten Benchmark spielen). ).< /p> Bereits < p>habe ich CAPM ausgeführt, Newey-Wests neueres Standardfehler-robustes Regressionsmodell, und dennoch liefert es Ihnen ungefähr n viele Werte für den Markt, Beta-Effektiv in Kombination mit Alpha. Ich tat dies, indem ich den Ertrag meines Modells als eine festgelegte Variable verwendete und den gesamten letzten Vektor und den Marktvektor aufgrund unabhängiger Variablen nahm.

    Wäre es beim Ausführen der Regression richtig unter Verwendung anderer variabler Größen, die meiner Meinung nach verwendbar wären (wieder mit dem Modell als abhängiger Variable), oder sollte etwas Ähnliches getan werden? Ich stelle mir diese Tatsachenfrage, denn wenn ich im Google/Matlab-Eshop nach Standardfehlerbewertungen suche, finde ich nur viele verlinkte Informationen zur Berechnung des Hessischen.

    Danke im Hinblick darauf voraus.

    Martin Pott

    Aktualisiert

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    Der Hauptfehler unter den häufigen Fehlern ist wahrscheinlich der Großteil der hessischen Matrix. Die mit den Koeffizienten identifizierbare Varianz-Kovarianz-Matrix ist invers zur Hesse-Matrix. Somit liegen einige Fehlertypen der Quadratbasis der hohen Werte jener Diagonalen hinter der inversen Hesse-Matrix.

    err=Hessian>
    matlab hessian classic error

    Die sqrt(diag(inv(Hess)))

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    Matlab Hessian Standard Error
    Matlab Hessian Standardfel
    Error Estandar De Matlab Hessian
    Erro Padrao Matlab Hessian
    Errore Standard Dell Assia Matlab
    Standartnaya Oshibka Gessiana V Matlabe
    Matlab Jute Standaardfout
    Matlab Hessian Standardowy Blad
    Erreur Standard Matlab Hessian
    Matlab 헤시안 표준 오차