Gelöst: Vorschläge Zur Behebung Des Hessian-Standardfehlers Von Matlab.

Ich versuche, Standardfehler von Bewertern zu erhalten, wenn es darum geht, die meiner Optimierung helfen. Verwenden Sie außerdem das gesamte dfp-Aktualisierungsschema für alle fmincon-Vorteile mit dem aktiven Algorithmussatz. Ich arbeite an einem Portfolio-Optimierungshindernis, daher würde ich gerne wissen, welche statistische Signifikanz die Bewerter bei der Definition der Zahl im Auge hatten (dh Modell, welche Variablen tatsächlich eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung der Effizienz des Modells gegenüber einer bestimmten Benchmark spielen). ).< /p> Bereits < p>habe ich CAPM ausgeführt, Newey-Wests neueres Standardfehler-robustes Regressionsmodell, und dennoch liefert es Ihnen ungefähr n viele Werte für den Markt, Beta-Effektiv in Kombination mit Alpha. Ich tat dies, indem ich den Ertrag meines Modells als eine festgelegte Variable verwendete und den gesamten letzten Vektor und den Marktvektor aufgrund unabhängiger Variablen nahm.

Wäre es beim Ausführen der Regression richtig unter Verwendung anderer variabler Größen, die meiner Meinung nach verwendbar wären (wieder mit dem Modell als abhängiger Variable), oder sollte etwas Ähnliches getan werden? Ich stelle mir diese Tatsachenfrage, denn wenn ich im Google/Matlab-Eshop nach Standardfehlerbewertungen suche, finde ich nur viele verlinkte Informationen zur Berechnung des Hessischen.

Danke im Hinblick darauf voraus.

Martin Pott